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?量化策略研究员(alpha、算法、期货、机器学习)-北京

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发表于 2020-7-29 10:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一家专注于量化投资领域的对冲基金公司,综合利用数学、统计、计算机、金融等知识,挖掘市场深层规律,构造数量化的对冲基金策略模型,力求在不同市场周期,各种宏观环境下都能为投资者带来长期稳定并且显著的绝对收益。团队成员均来自国内外知名高等院校,多数拥有硕士、博士学历。      
公司尊重人才,坚持扁平化管理,使每位员工在团队中均承担重要角色。开放、包容的企业文化,让每位员工在轻松且富有挑战的工作环境中尽情发挥个人专长。      
  
  
公司福利      
●无限量水果零食下午茶      
●员工健身房24小时开放      
●中秋、端午、春节等节日福利      
●法定年假+福利年假      
●年度体检      
●周末双休,拒绝996!      
●有竞争力的薪酬(面议)      
              
工作地点:北京市海淀区      
简历投递:talent@alpha2fund.com      
简历命名:姓名+应聘岗位+招聘消息来源      
              
一、量化策略研究员-股票      
岗位职责:      
研究国内股票、期货等二级市场品种,设计交易策略并参与实盘交易      
              
岗位要求:      
1.国内外名校硕士以上学历,数学、物理、计算机、金融工程等相关专业      
2.有国内外券商或基金的量化岗位工作经验      
3.聪明勤奋,有强烈的求知欲和自我驱动力      
4.有1年以上股票T0策略/Alpha策略/算法交易研究经验,有实盘经验者优先      
              
二、 机器学习研究员     
岗位职责:      
利用强化学习/ 深度学习/ 机器学习方法进行量化投资策略研发      
              
岗位要求:      
1.国内外名校硕士以上学历,博士优先考虑      
2.在机器学习、深度学习方面有着扎实的理论功底和一年以上的实战经验,例如在语音、图像识别等方面有过工作或者研究经验      
3.在强化学习方面有过研发经验者优先考虑      
4.熟练掌握Python,以及相关的开发工具包,如tensorflow,同时熟练掌握C++者优先考虑      
5.对金融、量化交易有浓厚兴趣,有相关工作经验者优先考虑      
              
              
三、 量化策略研究员/投资经理-期货      
岗位职责:      
1.负责国内商品期货、股指期货策略的研究,包括但不限于高频/日内/CTA/套利方向      
2.负责量化交易策略开发,测试,优化和维护      
3.负责跟踪策略的实盘交易和绩效      
              
岗位要求:      
1.国内外名校本科以上学历,数学、物理、计算机、统计、电子工程等相关专业      
2.有扎实的数理统计功底和数学建模能力,熟练使用C++、Python、matlab中的一种或多种语言      
3.工作勤奋,执行力强,有团队协作精神      
4.有成熟策略及实盘交易记录者优先      
              
以上岗位实习生同步招聘      
实习期限:3个月及以上,每周工作3个工作日及以上;优秀实习生有机会参与公司实盘交易,享受分红,毕业后签订劳动合同     
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